昨日B股大幅跳水引發(fā)市場關(guān)注，并在午盤后帶動A股走低，50ETF也因此出現(xiàn)下跌。受此影響，50ETF10月認(rèn)購期權(quán)全線下跌，10月認(rèn)沽期權(quán)多數(shù)上漲。截至收盤，平值期權(quán)方面，10月平值認(rèn)購合約“50ETF購10月2250”收盤報0.0124元，跌50%;10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2250”收盤報0.0171元，漲51.33%。

　　成交方面，周一期權(quán)成交量和持倉量均增加。成交量方面，單日成交359418張，較上一個交易日增加42868張，增幅為13.54%。其中，認(rèn)購期權(quán)成交203802張，認(rèn)沽期權(quán)成交155616張。期權(quán)成交量認(rèn)沽認(rèn)購比(PC Ratio)為0.76，上一交易日為0.67。持倉方面，期權(quán)持倉總量增加3.37%至1226690張。成交量/持倉量比值為29.30%。

　　波動率方面，10月平值認(rèn)購合約“50ETF購10月2250”隱含波動率為7.86%;10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2250”隱含波動率為11.99%�！苯�期兩者價差有所拉大，且10月平值認(rèn)沽期權(quán)隱含波動率持續(xù)高于平值認(rèn)購期權(quán)隱含波動率。在臨近到期日前一周多時間還出現(xiàn)此種變化值得關(guān)注，這是否反映出投資者對50ETF下跌的避險需求正在升溫�！肮獯笃谪浧跈�(quán)部張毅表示。

　　對于后市，張毅認(rèn)為，考慮到目前50ETF市盈率和市凈率水平處于相對低位區(qū)間，對50ETF后期走勢不必過分悲觀。期權(quán)方面，投資者在10月期權(quán)上構(gòu)建2.25和2.30行權(quán)價的牛市垂直價差套利交易策略，則仍可以按原來的交易計劃執(zhí)行。